张同学2018-04-24 07:35:26
张同学怎么理解264的D选项? 对inverse floater不熟悉，讲义上没找到 而且根据discount factor与spot rate的关系， 当the interest rate increases, the discount factor不是应该下降吗，解析中怎么是上升?
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金程教育吴老师2018-04-24 16:48:14
金程教育吴老师学员你好。利率上升，根据利率期限结构来讲，discount factor下降。
inverse floater bond=fixed couple bond-floater bond（后者价格通常不变，而对于前者，利率上升，价格下降）
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