袁同学2018-04-23 17:43:48
袁同学老师，这里不是要求不含权的dvo1吗？如果按照梁老师所讲的用有效久期算dv01好像算不出答案
回答（2）
最佳
金程教育吴老师2018-04-24 10:25:17
金程教育吴老师学员你好。还要再乘以P
- 评论（0）
- 追问（0）
Wendy2018-04-23 17:51:25
Wendy同学你好，思路是一样的
对的，这个callable bond的价格还要再加上call option的价值才能得到对应的不含全的债券的价格。比如这里P大应该是102.07848+2.0871
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
那求出来的有效久期乘以0.0001就是dv01了吗？
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片