彪同学2018-04-19 11:43:07
彪同学老师您好，450题为什么不用duration来计算？这道题不太明白
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-19 13:16:06
金程教育吴老师学员你好。key rate假设是利率曲线的非平行移动 duration的假设是利率曲线的平行移动。
Key rate exposure 表示 利率曲线上选取的关键期限的利率变动带来的债券价格影响（风险敞口）——利率曲线的非平行移动
100面值对应0.81的key rate风险敞口，4.04的key rate风险敞口对应多少面值呢？ 对应4.04/0.81*100 的面值，那有那么多key rate风险敞口，对应我就用对应的面值反向对冲，其实就是一个简单的等比例关系
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片