Tony Long2021-03-13 13:44:51
Tony Long实务操作中，8月头的12天的AI和9月头的12天的AI应该是不一样的吧。mortgage repayment按题目理解应该是发生在每月的最后一天。这样8月1日到12日的AI用face value 1M 来计算。那么8月31日应该发生了一期的repayment, 那么本金应该不是1M了，而是0.04%的repayment里的那部分本金要扣除出来，才是真正的剩余本金。应该要用这个本金来计算9月1日到12日的本金吧。
回答（1）
Adam2021-03-15 10:32:15
Adam同学你好，你没理解，
发行债券，par*coupon rate是发生的coupon。
资产池打包出来的发型的债券，其实就是正常债券，承诺的coupon是基于最开始确定的par的。这个通常来说是不变的。
你说的情况我能理解，但通常来说，签的par是一样的，但实际上可能由于偿付，实际的par是不一样的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片