于同学2018-04-16 21:53:47
于同学这道题怎么计算呢？
回答（1）
Crystal2018-04-17 17:41:44
Crystal同学你好，这个 题考察的是GARCH模型的均值回归的一个知识点。 首先根据模型求出长期波动率是多少，然后再和现在的波动率进行比较，如果是现在的波动率大于长期波动率的话，那么这个波动率曲线就是上升的，反之就是下降的。
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如果现在的波动率大于长期波动率的话，根据均值回归，波动率曲线不是应该下降吗？为什么是上升呢？
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同学你好，这个题计算出来的长期波动率是2.16%，所以波动率曲线是上升的。
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我看这道题答案是选择B，是这个答案吗？
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应该是A.
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