雷同学2018-04-16 21:09:10
雷同学习题集653题 644题 第三个选项是什么意思？这个内容讲义上没有 628题 var 与expected loss 之间是什么关系？
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-17 10:06:32
金程教育吴老师学员你好。
653题如图1
644题
安全性最高的当然是给现金，其次信用证（因为信用证，哪怕账上没钱，银行也要在规定时间内付款，不足支付部分作逾期贷款处理），然后抵押担保，最后同业。此考点不是FRM考核要求。了解即可。
628题
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
628题还是不懂，在95%的水平下，最大损失为什么不是600000+100000=700000？
- 追答
-
学员你好。95%的置信水平下的最大损失WCL是100000，VAR=WCL-EL
- 追问
-
95%的最大损失为什么是100000？？VAR=WCL-EL是怎么推到来的？
- 追答
-
0.048+0.02=5% 所以95%情况下的最差情况WCL是100000。任何风险的VAR=WCL-EL（只不过通常假设市场风险的EL=0，所以VAR=WCL，信用和操作风险的VAR=WCL-EL）如图
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片