VICTORIA瑰2018-04-16 18:42:28
VICTORIA瑰这怎么做线性差值
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金程教育吴老师2018-04-17 10:33:31
金程教育吴老师学员你好。如图
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但是那个原来的rate curve不是曲线吗，直接当做直线的就好了？
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学员你好。我这里画的图 纵轴表示△y，利率的变化，不是利率
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我指的是底边
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学员你好。这里考虑的是y的变化，△y。也就是说 假设 5年期key rate上升15bps，那么2年期利率，3年期利率…… 6年期利率……的利率变化是怎样的呢？是围绕5年期的利率变动线性递减的，也就是红色那张图，红色那张图纵轴△y，横轴是时间，
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