孙同学2018-04-16 07:15:28
孙同学请问在这道题里在计算dollar roll买回的价格时为什么要减去2%的prepayment啊(图2)🙋🏻♀️在计算假定没有dollar roll的情况时为什么又需要再加上2%(图3).
回答（1）
Galina2018-04-16 16:19:21
Galina请问在这道题里在计算dollar roll买回的价格时为什么要减去2%的prepayment啊(图2)
资金池在这期间发生2%的prepayment，所以dollar roll在期末购回资金池时无需再购买已经提前偿付部分，
🙋🏻♀️在计算假定没有dollar roll的情况时为什么又需要再加上2%(图3).
如果没有dollar roll是一直持有资金池，那么会受到coupon和提前偿付的本金。
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