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Neptune.C2018-04-15 22:58:44

老师你好，我没明白年文秀老师的讲解，为什么操作风险的Var=市场风险的Var减去EL？？

回答（1）

金程教育吴老师2018-04-16 09:37:17

学员你好。操作风险的VAR=WCL-EL

  • 评论（1）
  • 追问（2）
 评论
追问
可以把市场风险的VaR等同于WCL吗？
追答
学员你好。这里的WCL的求法和市场风险关于VAR的求法是一样类似的

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