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SkyWorld2018-04-15 17:39:25

请问百题Quantitative analysis第29题，老师用到平方根法则。能详细介绍一下平方根法则吗？在哪一个科目有涉及？

回答（1）

Crystal2018-04-16 18:02:17

同学你好，平方根法则是在第四门课用的比较多，在计算var的时候，就是说如果我们每一天的收益率的波动是相互独立的，那么就会有这样一个原则，var（T-day）=var（1-day）*sqrt T

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