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张同学2018-04-15 17:28:57

deep in the money与deep out of the money的gamma不都是趋近于0吗，为什么C不可以?

回答（1）

金程教育吴老师2018-04-16 09:41:23

学员你好。deep out of  the money的delta 绝对值趋近于0，计算出来VAR几乎等于0，与事实不符（事实上买期权有一笔固定的期权费——也就是损失）

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