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祁同学2018-04-15 15:42:13

老师，您好 此页中一开始说autocorrelation是time series自身，为什么检验的时候r都是对于error term而言？

回答（1）

Vincent2018-04-28 10:02:55

同学你好， 因为存在序列自相关，在残差里存在能有效解释因变量变动的滞后项，等于说残差本身变成了一个解释变量，于是我要找出残差中有哪个或哪些滞后项存在和因变量的显著相关性，于是我检验残差

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