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天堂之歌

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王同学2018-04-15 11:19:25

老师您好，这道题不太理解为什么选D。如果是mean reverting, correlation 不是应该小于0？根据squre root rule公式的话，VaR(t-day)应该是小于correlation = 0 的情况吧

回答（1）

金程教育吴老师2018-04-16 09:54:36

学员你好。如图

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