nikkie2018-04-14 22:23:10
nikkie老师说short call option卖出看涨期权是希望下跌，越跌越赚钱，可以这个不应该是short call模型吗？这个模型不是越跌越亏吗？
回答（1）
Galina2018-04-16 16:10:04
Galina这个题说的是一个公司的CFO，想要做对冲，有两个选择，最终他选择了卖出看涨期权这个策略，问这个决策是不是对的，为什么。首先这个决策是不对的，没有人会拿short call去对冲，因为这个决策的收益是有限的，损失时无限的，如果一旦价格出现大幅下跌，那么损失是无穷的。所以答案是D。
你问的问题我没太看懂，short call模型是指的什么呢？
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