苗同学2018-04-13 06:56:46
苗同学528题，标准答案B。请问C选项为什么是正确的？谢谢
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金程教育吴老师2018-04-13 09:58:44
金程教育吴老师学员你好。期权的vega用期权对冲，因为后者也带有vega。请问哪里不理解，需要帮忙解答？
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题目问哪个不正确？选B。为什么不选C？或：C为什么正确？
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学员你好。我们学了四类金融衍生品，分别是swap ,futures， forward and option，swap 我们通常考它的价值计算，而考试中定性题，常见的用于风险对冲是后三个，futures 和 forward 的价格 y，我们将其对标的资产的价格（也就是股票的价格S求导），它们的二阶导，我们通常认为等于0，表现在价格图形上，也就是没有凸度，图形没有弯曲的表现。
B选项，用Futures 去对冲大的标的资产价格移动，我们会发现没法对冲凸度的影响。
C选项，option带有vega，option的风险，用option对冲，没有问题。
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