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天堂之歌

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彪同学2018-04-12 21:00:14

328题，不太明白答案

回答（1）

Galina2018-04-13 09:32:46

问的就是convexity adjustment。
eurodollar futures是固定的期限3个月，即0.25年，所以利率的锁定期为0.25年，即FRA的结算日期是T2=T1+0.25

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