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VICTORIA瑰2018-04-12 16:23:13

这个和callable bond在yield下降时候出现negative convexity区别在哪里

回答（1）

金程教育吴老师2018-04-12 17:41:44

学员你好。callable bond=bond-call，所以convexity是负的， convertible bond内含认股权证，即看涨期权，可就是说 convertible bond=bond+call，所以convexity是正的

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