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天堂之歌

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第同学2018-04-12 07:46:55

请老师解释下本题，我记得讲课时老师说在at-the-money 附近来回移动是一直需要hedge的

回答（1）

金程教育吴老师2018-04-12 09:19:19

学员你好。没错，在at the money的时候，delta变化比较敏感，可能一直需要调仓，但这道题问的是哪个花钱多，资金占用成本大？那就应该选花钱最多的，当in the money的时候，delta比较大，导致我用来对冲购买的股票比较多。所以应该选B

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