彪同学2018-04-11 23:15:27
彪同学275题，第一项为什么是正确的呢？MBS对利率的敏感性比零息债券大？从久期来分析应该零息债券的久期更大吧？
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Galina2018-04-12 11:35:16
Galina275题如图，这个其实是第四门的知识点
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第四门课在哪里提到现金流越均匀convexity越大了？我学完了没发现这条呢？
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barbell和bullet那里哦。基础班老师应该有讲的
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我看了下，这里没有讲现金流的均匀问题，这里老师讲的是利率波动越大对于convexity不均匀的barbell组合更有利，利率波动率小对于convexity均匀的bullet组合更有利。我不明白关于现金流的结论是从哪里得到的？那么以这道题为例，你的意思是A+C组合的现金流更均匀？
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推导如图
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额这个推导看不懂。。。
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学员你好。你把E（t^2）看成E（X^2），然后E（X^2),根据方差公式，E（X^2）=[E（X）]^2+σ^2
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应该说我不知道convexity的这个公式，第一步就没看懂，完全不知道哪里来的
金程教育吴老师2018-04-19 13:21:52
金程教育吴老师学员你好。P=f（y） duration是y一阶求导，convexity是y二阶求导 练习第一个公式看第二个公式
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