VICTORIA瑰2018-04-10 15:17:09
VICTORIA瑰450题 像这样key rate题目怎么做
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-10 15:54:32
金程教育吴老师学员你好。
Key rate exposure 表示 利率曲线上选取的关键期限的利率变动带来的债券价格影响（风险敞口）——利率曲线的非平行移动
100面值对应0.81的key rate风险敞口，4.04的key rate风险敞口对应多少面值呢？ 对应4.04/0.81*100 的面值，那有那么多key rate风险敞口，对应我就用对应的面值反向对冲，其实就是一个简单的等比例关系
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