谈同学2018-04-10 15:10:43
谈同学48求解答。 还有请帮我说明下什么是VaR的次可加性？
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金程教育吴老师2018-04-10 17:14:26
金程教育吴老师解答和次可加性如图
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high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility是什么意思？然后后半句是因为有losses所以theta是负的吗，还是看到theta就是负的
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theta对于long option是负的，short option是正的，但有个特例，long ITM Euro put是正的
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能解释下这个特例吗，老师？
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学员你好。微分表达式等见原版书125、126页，对数学要求较高。其中一种简单易懂的情况：Deep ITM put因为股价已经接近零所以随时间流逝价格只能增加，所以theta是正的
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