nikkie2018-04-09 23:05:45
nikkie老师 红色字体写的公式原本是什么样的？deltanormal没见过啊 用的是原资产var乘以duration这是哪个公式
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金程教育吴老师2018-04-10 15:50:28
金程教育吴老师学员你好。如图
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VAR为什么等于后面这三个相乘啊？
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学员你好。我们在一开始引入VAR概念的时候，是计算95%水平下的最大损失，对吧？那好，这边我95%的情况最差情况是利率变化0.66%，根据 利率变化于债券价格变化之间的关系 推导出最差情况债券价格的变化，从而推导出VAR，这边建议从VAR的定义理解。
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