任同学2018-04-08 21:20:01
任同学这个Nc是什么？为什么要用股票交易价？
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-09 11:51:53
金程教育吴老师学员你好。不推荐这么算。根据Nc*△=Ns,这里的Nc代表期权的数量，等式含义：期权的数量乘以delta=需要股票对冲的数量，因为股票的delta=1。
delta=0.5739的时候，对冲所需要用的股票数量是11478，那么当delta=0.7040的时候，假设Nc不变，设对冲所需要用的股票数量是x，等比例求解出x=14080，增加的股票数量就是2602
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片