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任同学2018-04-08 21:17:28

请问为什么用N(d1)来计算对冲的比率？

回答（1）

金程教育吴老师2018-04-09 11:24:42

学员你好。N（d1）代表股票价格变化所对应的期权价格变化，也就是希腊字母delta  △。在gamma不是太大，期权不是OTM的情况下，用delta进行线性对冲，是可以的。

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