谈同学2018-04-08 16:48:24
谈同学老师，我有几个问题，通常题目说的duration指的是modified duration吗？然后图中A 和 B 哪条斜率大？（或者这么说 斜率大的duration大吗？） 还有为什么duration大的 r上升，P就会上升更猛？（因为斜率这张图？可是duration是利率变动1单位，价格变动的百分比吗？不是利率变动1单位，价格变动多少，所以是把duration近似看成DD了吗？）
回答（1）
Galina2018-04-10 10:26:29
Galina通常题目说的duration指的是modified duration吗？
是的，如果没有其他要求的话。
然后图中A 和 B 哪条斜率大？（或者这么说 斜率大的duration大吗？）
B的绝对值答。斜率越大，dollar duration越大。dollar duration才是斜率
还有为什么duration大的 r上升，P就会上升更猛？（因为斜率这张图？可是duration是利率变动1单位，价格变动的百分比吗？不是利率变动1单位，价格变动多少，所以是把duration近似看成DD了吗？）
duration大的 r上升，P就会下降更猛。dollar duration才是斜率
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