小同学2020-12-02 13:47:48
小同学请问第二个，they both specialize in capturing only the random movements in time series data. 是只有AR模型可以做到only random 吗？那么视频中写的MA是代表什么意思？
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Jenny2020-12-02 16:13:07
Jenny同学你好，
第二个陈述说的是只能捕捉随机游走项，也就是εt（残差项）作为解释变量。三个模型里只有MA模型符合，它只包含随即游走项这一解释变量。ARMA模型虽然也包含残差项，但是它还有滞后项，所以不能说只捕捉随机游走。AR模型里面的解释变量只包含滞后项（lagged term），没有随机游走项（这里残差项不是解释变量，所以是不算的）。视频里老师说的就是这个意思。
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