陈同学2018-04-06 15:05:39
陈同学求问此题中的答案，各个答案能否帮忙分析一下。还有答案中关于选项B中错误的描述看不明白，重点解释一下，谢谢
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-08 09:52:50
金程教育吴老师学员你好
A 他可以通过卖指数期权 使组合delta neutral
B 他可以通过卖指数期权，使组合价值不管标普500指数变动多大，组合价值变动不敏感（错误）当价格变动比较大的时候，此时还需要考虑gamma对冲，此时应该用option对冲，因为期货通常不作为gamma对冲的工具。
C买标普500的指数期权 有助于 对冲他卖出指数期权的波动率风险
D为使组合gamma对冲，他需要买期权(对冲delta和gamma)，也需要买期货（对冲delta）。
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