天堂之歌

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李同学2018-04-06 09:29:41

450题的解题思路没弄明白。答案用的是什么公式?

回答(1)

Galina2018-04-08 14:49:16

这题其实是估值与风险模型的知识点。 说的是多因素的风险模型,不是单因素风险模型(在单因素中,才有修正久期、有效久期的说法)。所以这个题里给的有效久期是没有用的。另外这题中的key rate exposure相当于是收益率变化对于债券价格的影响是多少,是一个美元久期的意思。

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