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zxy2018-04-05 17:44:54

老师，34题D选项，题中是一个short put。其delta正，gamma负。如果用long put来hedge，其delta为负，gamma为正，可能就不需要futures了吧？

回答（1）

金程教育吴老师2018-04-08 09:39:32

学员你好。如果如你所说，正好对冲，那么买的期权和卖的期权是一样的，也就是正好把买的期权平仓，不大符合题意吧。

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