哔同学2018-04-05 15:35:03
哔同学这道题能重新解释下吗，梁老师讲的没有听懂，尤其是b选项利率下降提前偿付价格不是也会下降吗
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-08 09:33:05
金程教育吴老师学员你好。题目想要得到的负久期
这里的short maturity是干扰项，都是短期的意思，与解题思路没太大关系。
A call + zero bond(久期为正)
B put + IO (put会使组合的久期方向相反，IO久期为负，因为put的影响，负负得正)
C put + zero bond(久期为负)
D call+PO(久期为正)
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