王同学2018-04-05 01:00:05
王同学老师您好，请问这道题为什么T-bond的DV01在分子上，Treasury TIPS的DV01在分母？
回答（1）
Galina2018-04-08 10:25:02
Galina首先这题你先找到谁是标的资产谁是对冲资产。由题意可知Treasury bond是标的资产，TIPS是对冲资产。要保证完全对冲，那么这两个资产组合后的beta是0，式子就应该是100，000*0.072-N*0.051*1.2=0这题其实能学到二级更够更好明白，二级市场中有关于这种类型的详细讲解（这题有个回归系数）。
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