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仲同学2018-04-04 04:11:26

百题III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 为什么arbitrage strategy是D？当S*e^rT>F的时候不是要short spot，buy forward吗？

回答（1）

Galina2018-04-04 16:51:49

首先明确一点，这里的货是USD，就是1.36561CHF可以买一个货
选项中，borrow USD的目的是将USD转换成CHF来投资，到期归还。本质上是买CHF的现货，卖USD。

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