青同学2020-11-19 20:47:07
青同学Historical simulation算es是不算var个值？
回答（1）
Cindy2020-11-20 17:40:31
CindyHistorical simulation历史模拟法（Historical Simulation）首先在无任何分布假设的前提下收集某资产的10年或者20年的真实历史数据，没有假设此数据服从正态分布或t分布，它假设历史会重演，找到给定置信水平所对应的分位点，作为对VaR值的估计。
历史模拟法的优点是历史模拟法利用的都是真实数据，真实数据是考虑了数据之间的相关性的，考虑到价格同时发生变动所产生的相互影响，即考虑了损失呈现肥尾的情况；历史模拟法的缺点是历史不一定会完全重演，过去的历史数据可能不能适合地代表未来。
这个方法计算出VAR值以后，对超过VAR的损失数据取平均，得到的就是ES了
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