谈同学2018-04-02 17:09:00
谈同学88 答案看不懂 91 求解析
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-02 18:03:56
金程教育吴老师学员你好。麻烦给下题目，方便更准确为你解答。
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问题在这里。
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91的问题
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88题 学员你好，与Single-factor model相对应的就是Multi-Factor model 里面有我们所学到的key rate。那么对比一下，我们知道single-factor model它假设的是利率曲线的平行移动，也就是说我利率曲线上一个点的利率波动，就能推断出整个利率曲线的波动。所以答案选C 91题 学员你好，theta时间这个希腊字母，通常不作为风险因素进行风险管理，因为时间一直在流逝，难以对冲。
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