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Muko2020-11-19 00:37:02

老师，这个50题，是不是按照老师的说法，如果市场组合的标准差和组合a（b/c）的标准差相等，就可以说明只有系统性风险呢？

回答（1）

Yvonne2020-11-19 10:12:27

同学你好，如果市场组合的标准差和组合abc的标准差相等，说明投资组合充分分散化，没有非系统性风险只有系统性风险。

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