Muko2020-11-18 22:41:28
Muko老师，请问这个26题，为什么LEESON要short straddle呢？他是赌波动率不会大幅下降和下跌的呀，那这样的话，按道理来说，是不是long straddle也是一个合理的strategy
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Yvonne2020-11-19 10:44:26
Yvonne同学你好，采用short straddle是因为在1994年底，lesson认为到日本经济已经走出衰退，预期日本股市会上扬。但是后来发生了阪神地震，使得日经指数大幅度下跌。并且后期为了赚取更多利润，原本他采用的是一多一空转变成两个多头，也就是单边交易，因此造成了巨额亏损。
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那long straddle和 short straddle不都是赌波动率么？既然预测股市上涨，那long straddle也是合理的吧
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lesson虽然预测股市会上涨但是并不会大幅波动，他在这里是采取了一个保守的策略。
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那请问老师这两者的区别是什么呢？
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哪两者的区别？
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long straddle和short straddle，在应用上的区别
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当认为股市会有大幅的波动，大幅上涨或者下跌就可以采取long straddle，如果认为波动不会太大就采取short straddle策略。
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好的，明白了，谢谢
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不客气
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