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天堂之歌

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凌同学2020-11-18 14:09:34

20题，为什么这个题目不考虑年份数？题目的Swap是相当于zero coupon吗

回答（1）

Adam2020-11-18 15:16:58

同学你好，因为久期里面已经反映了年份。
况且我们需要对冲的是：deltaP，变化幅度

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