Muko2020-11-17 20:06:00
Muko老师，这个80题的BCD不是很明白，您能讲解一下么？
回答（1）
Cindy2020-11-18 16:44:18
Cindy同学你好，B选项，当息票率增加的时候，就意味着前期收到的现金流增多，相当于提前回流的现金流增多，整体债券的久期前置，久期是下降的
C选项，我们看到下面的债券价格变化图形，横轴是收益率，纵轴是价格，当横轴的收益率增大的时候，整体曲线的斜率是在慢慢减小的，斜率代表的就是久期，所以久期是在下降的，凸性是债券价格的二阶导数，是久期再求一次导，所以久期在下降的话，凸性也是跟着一起往下降的，所以C选项的说法不对
D选项，当债券的到期期限延长的时候，债券的久期是在增加的，正确
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
好的，谢谢您
- 追答
-
不客气，加油加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片