詹同学2020-11-16 23:35:08
詹同学老师，请问这道题怎么理解呢？为什么是short sell a hedge？请指导，谢谢
回答（1）
Yvonne2020-11-17 13:39:56
Yvonne同学你好，这题它说的是风险经理想要对冲beta，也就是要让两个beta都等于零，但是又不想卖掉手头上的这个投资组合，所以就要做空，也就是short sell。CD就可以排除了，再看到两个beta分别等于0.4和0.5，为了分别等于零所以要按照40%，50%的比例分别分配，做空的投资组合中剩余10%就分配给无风险资产。
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