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韩同学2020-11-16 22:05:43

老师好，FF模型属于多因素模型，不应该是用E（Ri）吗，为什么是rf？课件中是用的阿尔法i

回答（1）

Yvonne2020-11-17 12:06:03

同学你好，fama-french的系数回归模型如下：
R_p-r=α_p+β_PM (R_M-f)+β_(P,SMB) SMB+β_(P,HML) HML+ϵ_P
如果这三个因子能够很好的解释投资组合的收益，那么α_p就等于0。在本题中，题目给出什么就用什么。

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