周同学2020-11-16 19:54:13
周同学为什么欧式in the money put是sita大于0？
回答（1）
Cindy2020-11-17 09:53:25
Cindy同学你好，因为深度虚值的欧式看跌期权，肯定是价格跌的越多就越赚钱，
现在已经是深度虚值了，再随着时间的推移，价格就只能往上涨了，
举一个极端情况的例子，假设期权还有几秒就到期了，股价已经跌到0了，这时候是深度虚值，此时你赚的钱也是最多的，那这时行权岂不是很好，但苦于这是一个欧式期权，无法立即行权，所以这个时候时间的流逝对投资者而言是有好处的，所以theta是正值。
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