詹同学2020-11-16 17:00:46
詹同学老师好，这道题的解析看不明白，请指导，谢谢
回答（1）
Cindy2020-11-17 18:04:47
Cindy同学你好，56题用A和B来复制C，所以在实施套利的时候，A和B的买卖是同方向的，C债券是单独方向的，现在我们已经知道B债券被高估了，所以B应该卖出，既然A和B是一组，所以A和B是一起卖的，剩下的C债券只能是买入了
B债券，即期利率是10.263%，我们可以算出2年期零息债券的价格应该是82.25，实际上我们看到的价格是82.6446，所以B债券被高估了
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