严同学2018-04-01 15:41:18
严同学我觉得bc都是对的
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-02 11:10:41
金程教育吴老师学员你好。因为deep in the money delta近似于1，deep out of the money delta近似于0，根据公式VARp=△×VARs， 从定量上看VARp≈0，但实际上，买一个期权多少会带来风险，VAR不等于0，所以此时使用delta normal方法效果不大好。
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