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天堂之歌

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严同学2018-04-01 15:40:47

607c的后半句不理解为什么这个原因

回答（1）

金程教育吴老师2018-04-02 11:05:12

学员你好。组合里面带期权计算VAR，通常不用delta normal方法，那为什么是这样的呢？因为delta normal方法不考虑期权的gamma项，计算期权的VAR可能不是很准确

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