lbww77252020-11-15 10:50:15
lbww7725468 这里第二个描述不对，是不是因为他压根就不是个对冲，所以没有basis风险？
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Adam2020-11-16 16:50:21
Adam同学你好，这个2是对冲呀。
这是long put，当标的资产价格下跌，可以以K卖标的
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为何这里没有基差风险呢
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这个是一个ATM期权，S=K。当S下跌的时候，能以K行权，获利K-S。
如果从费用的角度，ATM看跌期权，delta=-0.5，long2000份，其delta=-1000。与long1000标的delta，可合成中性
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