麻同学2020-11-15 10:14:42
麻同学老师你好，请问11题D选项中 两个执行价格是怎么分别对应到看涨和看跌期权上面的呢？即怎么知道k1是short call 的执行价格，k2是short put的执行价格的呢？谢谢！
回答（1）
Adam2020-11-16 16:03:04
Adam同学你好，
老师这里解释的有问题。
异价跨式组合（strangle）是买入一个执行价格比较高的看涨期权K2，同时买入一个执行价格比较低的看跌期权K1。
short strangle就是 ：卖一个执行价格比较高的看涨期权K2，同时卖一个执行价格比较低的看跌期权K1。损益如图
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