jerry2020-11-15 09:19:45
jerry预期损失总体不是单个预期损失的加和吗？那1个预期损失和50个预期损失怎么可能相同啊？
回答（1）
Cindy2020-11-16 10:14:12
Cindy同学你好，因为这里的1个，就是单个的50个的总体呀，每个单个头寸的资产的违约概率相同，违约损失率相同，本金也相同，所以算出来的预期损失是一样的
我给你举个例子，比如一共是50个贷款，每个的本金是1million，PD=2%,LGD=100%,所以每个的预期损失是1*0.02*1=0.02m。50个合在一起的整体就是0.02*50=1
如果直接计算整体的预期损失，整体的本金是50*1=50m,PD=2%.LGD=100%,所以整体的预期损失就是50*0.02*1=1
这两个结果还是一样的，
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