Ethan2020-11-14 20:47:11
Ethan第20题里的怎么能够更好的区分是sell eurdollar 还是 buy eurodollar呢？ 如果题干里第二个swap的dv01计算出来小于 pay fix ，那么是否就是应该buy contract的了？
回答（1）
Adam2020-11-16 15:40:52
Adam同学你好，
要看组合的净的DV01。
如果组合的净DV01为正，表示的就是：利率上升，组合价值下跌。担心的就是组合价值下跌，所以对了对冲这样的风险。我们选择的工具要在利率上升的时候获利。因此，要short欧洲美元期货。（利率上升，欧洲美元期货价值下跌。而我最开始以高价卖出，等期货下跌的时候，期货可以平仓获利）
对的
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