凌同学回答（1）
Cindy2020-11-16 14:07:13
Cindy同学你好，这只是期货的delta
一个无股息股票的期货价格为Se^(rT)，其中T为期货的期限。这一公式说明在其他变量不变的情况下，当股票价格变化为△S时，期货价格的变化为△Se^(rT)。因为期货价格每天都按市场定价，期货合约多头的持有者几乎马上会得到△Se^(rT)数量的收益，因此期货合约的delta为e^(rT)。
如果存在分红的话，只要在前面乘上e的-qt次方就可以了，
对于这部分内容，因为书上并没有提及，所以课上也没有展开介绍，咱们可以把它当成是课外知识了解一下哦
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