余同学2020-11-14 18:23:46
余同学第9题中的第四点中，detla跟二叉树有什么必然联系吗？为什么说二叉树会表示detla的改变呢？
回答（1）
Cindy2020-11-16 13:06:48
Cindy同学你好，二叉树给期权定价的时候，有两种方式，第一种是构造无风险组合，我们是卖空一份看涨期权，与此同时，为了对冲期权的风险，买入delta份股票来对冲，这就是一个无风险的组合，如果里面的股价发生变化，我们算出来的delta也会跟着一起发生改变，所以这两个之间还是有联系的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片